|
|
Waveletová analýza a zvýrazňování MR tomografických a ultrazvukových obrazů
Matoušek, Luděk ; Bartušek, Karel (oponent) ; Smékal, Zdeněk (vedoucí práce)
Tomografické MR (Magnetic Resonance) a ultrazvukové zpracování biosignálů jsou důležité neinvazivní diagnostické metody v lékařství. Vstupní zesilovač tomografu a obvody ultrazvuku vnáší do zpracování šum, který dosti znehodnocuje diagnostiku daného orgánu. Obrazová data jsou ukládána ve standardizovaném lékařském formátu DICOM. V této práci byly navrženy metody využívající waveletové analýzy k potlačení šumu v obrazech a bylo provedeno jejich srovnání s klasickými metodami. K zpracování dat i jejich zápisu zpět do DICOM formátu bylo využito programu MATLAB.
|
|
|
Zvýraznění biomedicinských obrazových signálů
Gregor, Michal ; Šmirg, Ondřej (oponent) ; Přinosil, Jiří (vedoucí práce)
Snímáním biomedicínských obrazů magnetickou rezonancí nebo ultrazvukovým snímáním jsou do obrazu zaneseny nežádoucí složky v podobě šumu. Pomocí různých metod lze tento šum z obrazu částečně odstranit. Metod ke snížení zašumění je mnoho a každá funguje na jiném principu. Z toho důvodu jsou výsledky těchto metod rozdílné a výsledek je třeba objektivně posoudit. V práci je pro úpravu obrazů využívána waveletová transformace a několik prahovacích technik. Kvalita výsledných obrazů je otestována metodami pro objektivní posouzení kvality. Testování je prováděno v prostředí programu MATLAB na snímcích z magnetické rezonance a snímcích z ultrazvuku.
|
|
|
Míra synchronizace hospodářských cyklů v zemích V4
Novotný, Ondřej
Diplomová práce se zabývá problematikou hospodářských cyklů v zemích Visegrádské skupiny. Hlavním cílem této diplomové práce je pomocí nástrojů waveletové analýzy určit míru synchronizace hospodářských cyklů v zemích Visegrádské skupiny a taktéž určit míru synchronizace hospodářských cyklů zemí Visegrádské skupiny s hospodářským cyklem Evropské unie, reprezentovaným referenční zemí v podobě Německa. Teoretická část se detailně zabývá teoretickými a metodologickými východisky spjatými s hospodářskými cykly a také krátkým představením regionálního uskupení Visegrádské skupiny. V praktické části je poté popsán vývoj dvou základních makroekonomických ukazatelů každé ze zemí Visegrádské skupiny a následně je aplikována waveletová analýza na měsíčních datech v letech 1991–2017 s cílem zjistit míru synchronizace hospodářských cyklů mezi zeměmi Visegrádské skupiny a v návaznosti na to také určit neméně důležitou míru synchronizace hospodářských cyklů těchto zemí s hospodářským cyklem Německa.
|
|
|
Natural Gas Comovement with Other Commodity Markets - A Wavelet Analysis
Otradovec, Michal ; Gutiérrez Chvalkovská, Jana (vedoucí práce) ; Kraicová, Lucie (oponent)
Tato práce se zabývá dopadem břidlicového plynu na komoditní a akciové trhy v USA za použití Waveletového přístupu a časově-frekvenční dynamické korelace mezi zemním plynem a významnými představiteli komoditních trhů: ropou, uhlím, kukuřicí, pšenicí a několika indexy. Zkoumá období od roku 2006 do roku 2015 na denních datech. Práce rozšiřuje současnou literaturu vzájemného pohybu mezi plynem s dalšími energetickými komoditami a akciemi s použitím Waveletové koherence - metodologií, která umožňuje analýzu vzájemného pohybu mezi aktivy nejen z pohledu časových řad, ale i na různých frekvencích. Financializace zemního plynu a jeho nedílné začlenění v investičním portfoliu v měnících se podmínkách na trhu s plynem v USA poskytují prostor po přezkoumání jeho korelačních odhadů ve vztahu k ostatním finančním aktivům. Výsledky naší práce hodnotí vzájemný pohyb mezi plynem a zkoumanými komoditami během finanční krize a poukazují na postupnou vzájemnou separaci cen plynu od cen ropy. Máme za to, že jsme první, kteří adresují vztah plynu a zemědělských komodit kukuřice a pšenice s použitím Waveletové koherence. Tyto komodity spolu s plynem tvoří primární zdroje pro výrobu bioethanolu používaného ve významné míře v dopravě v USA. Naše analýza přináší důležité závěry pro finanční rozhodovatele, zejména...
|
|
|
Wind-tunnel Modelling of Turbulent Flow Inside the Street Canyon
Kellnerová, Radka ; Jaňour, Zbyněk (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent) ; Jonáš, Pavel (oponent)
Turbulentní proudění v uličním kaňonu je studováno metodou fyzikálního modelování. Dva typy budov jsou porovnány: domy se sedlovými střechami a s plochými střechami. Každý typ generuje proudění jiné turbulentní kategorie, což má za následek fundamen- tálně odlišné ventilační režimy v kaňonu. Pro nalezení koherentních struktur v proudění a k vyhodnocení jejich dopadu na ventilaci znečištění jsou použity metody jako Kvadran- tová, Fourierova a Waveletová analýza, POD a metody pro detekci jader vírů. Identifiko- vali jsem dvě skupiny koheretních sruktur: velké, kompaktní oblasti "sweep" a "ejection" srovnatelné s velikostí budov a malé víry vznikající ve smykové vrstvě za střechou budovy. POD umožnila extrahovat dominantní, vysoce koherentní módy z proudění a určit relativní příspěvek každého módu k celkové turbulentní energii. Pečlivě jsme prověřili správnost fyzikálního významu těchto módů. Waveletová analýza POD koeficientů pomohla odhalit mechanismy zodpovědné za vznik módů. POD byla aplikována také na pole vorticity. Spo- jitost mezi vorticitou a ostatními metodami pro detekci jader vírů byla stanovena na závěr.
|
|
|
Volatility and Skewness Spillover Effects: Multiresolution Analysis
Frýd, Lukáš ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Baruník, Jozef (oponent)
Tato práce zkoumá míra přelvání volatility a šikmosti mezi sedmi svě- tovými akciovými indexy a WTI ropou za předpokladu existence heterogen- ních investorů. Vzorek dat pokrývá období od ledna 1990 do června 2016. Otázky řešené v práci jsou dvojí. Za prvé, pro obě veličiny - volatilitu i šikmost - se testuje, zdali se míra přelévání liší v závislosti na délce in- vestičních horizontů. Za druhé je testováno, zdali má zahrnutí šikmosti do modelu vliv na odhad míry přelévání volatility. Pro analýzu investičních hori- zontů je použita waveletová transformace. Odhad podmíněných momentů byl proveden za pomocí modelu GAS, schopného dynamizovat statické parame- try zešikmeného Studentova t rozdělení. Empirické výsledky naznačují, že trhy nespojuje pouze přelévání volatil- ity, ale je přítomné i přelevání šikmosti. Důležitým zjištěním je, že zahrnutí šikmosti do modelu nemá vliv na velikost trasmise volatility. Dále bylo zjištěno, že velikost přelevání obou momentů závisí na investičním horizontu, kdy delší investiční horizont je spojen se silnějším efektem. Výsledky zároveň potvrzují, že finační krize v roce 2008 měla zásadní vliv na strukturu fi- nančních trhů. Od roku 2008 je prokazatelně silnější efekt přelévání jak v případě volatility, tak šikmosti, a tento vztah platí i pro dílčí investiční hor- izonty. 1
|
|
|
Natural Gas Comovement with Other Commodity Markets - A Wavelet Analysis
Otradovec, Michal ; Gutiérrez Chvalkovská, Jana (vedoucí práce) ; Kraicová, Lucie (oponent)
Tato práce se zabývá dopadem břidlicového plynu na komoditní a akciové trhy v USA za použití Waveletového přístupu a časově-frekvenční dynamické korelace mezi zemním plynem a významnými představiteli komoditních trhů: ropou, uhlím, kukuřicí, pšenicí a několika indexy. Zkoumá období od roku 2006 do roku 2015 na denních datech. Práce rozšiřuje současnou literaturu vzájemného pohybu mezi plynem s dalšími energetickými komoditami a akciemi s použitím Waveletové koherence - metodologií, která umožňuje analýzu vzájemného pohybu mezi aktivy nejen z pohledu časových řad, ale i na různých frekvencích. Financializace zemního plynu a jeho nedílné začlenění v investičním portfoliu v měnících se podmínkách na trhu s plynem v USA poskytují prostor po přezkoumání jeho korelačních odhadů ve vztahu k ostatním finančním aktivům. Výsledky naší práce hodnotí vzájemný pohyb mezi plynem a zkoumanými komoditami během finanční krize a poukazují na postupnou vzájemnou separaci cen plynu od cen ropy. Máme za to, že jsme první, kteří adresují vztah plynu a zemědělských komodit kukuřice a pšenice s použitím Waveletové koherence. Tyto komodity spolu s plynem tvoří primární zdroje pro výrobu bioethanolu používaného ve významné míře v dopravě v USA. Naše analýza přináší důležité závěry pro finanční rozhodovatele, zejména...
|
|
|
Measuring systemic risk in time-frequency domain
Muzikářová, Ivana ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Bauer, Michal (oponent)
Tato práce přináší analýzu systémového rizika v bankovním sektoru USA. Za použití podmíněné hodnoty v riziku (∆CoVaR), mezní očekávané ztráty (MES) a kvantilogramu (CQ) měříme závislost na chvostech rozdělení denních výnosů institucí a celého systému. Pomocí multirozkladu odvozeného z vlnkové trans- formace můžeme v rámci výnosových řad izolovat cykly trvající v rozmezí 2-8 dní, 8-32 dní a 32-64 a zkoumat riziko na jednotlivých škálách. Empir- ické výsledky poukazují na skutečnost, že očištění dat od vysokofrekvenčního hluku dává vzniknout riskometru, který má vyšší předpovídající schopnost než ∆CoVaR odhadnutá na surových datech. Závěr práce je věnován hledání spoji- tostí mezi statistickými měřiči a bankovními charakteristikami jednotlivých in- stitucí. Závěrečná panelová regrese ukazuje, že velikost instituce (měřená jako logaritmická transformace celkové bilanční sumy) je nejlépe schopna vysvětlit vývoj ∆CoVaR, jak v čase, tak napříč institucemi.
|
|
|
Wind-tunnel Modelling of Turbulent Flow Inside the Street Canyon
Kellnerová, Radka ; Jaňour, Zbyněk (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent) ; Jonáš, Pavel (oponent)
Turbulentní proudění v uličním kaňonu je studováno metodou fyzikálního modelování. Dva typy budov jsou porovnány: domy se sedlovými střechami a s plochými střechami. Každý typ generuje proudění jiné turbulentní kategorie, což má za následek fundamen- tálně odlišné ventilační režimy v kaňonu. Pro nalezení koherentních struktur v proudění a k vyhodnocení jejich dopadu na ventilaci znečištění jsou použity metody jako Kvadran- tová, Fourierova a Waveletová analýza, POD a metody pro detekci jader vírů. Identifiko- vali jsem dvě skupiny koheretních sruktur: velké, kompaktní oblasti "sweep" a "ejection" srovnatelné s velikostí budov a malé víry vznikající ve smykové vrstvě za střechou budovy. POD umožnila extrahovat dominantní, vysoce koherentní módy z proudění a určit relativní příspěvek každého módu k celkové turbulentní energii. Pečlivě jsme prověřili správnost fyzikálního významu těchto módů. Waveletová analýza POD koeficientů pomohla odhalit mechanismy zodpovědné za vznik módů. POD byla aplikována také na pole vorticity. Spo- jitost mezi vorticitou a ostatními metodami pro detekci jader vírů byla stanovena na závěr.
|
|
|
Comovement of Stock Markets and Commodities: A Wavelet Analysis
Vavřina, Marek ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Princ, Michael (oponent)
Práce aplikuje Waveletovou analýzu na čtyři rozvinuté akciové trhy - USA, Velká Británie, Německo a Japonsko, čtyři rozvojové ekonomiky - Brazílie, Čína, Indie, Rusko a čtyři komodity - zlato, ropa, topný olej, zemní plyn. Předmětem výzkumu je snaha odkrýt vzájemné vztahy a pohyby mezi zvolenými časovými řadami v době Světové finanční krize, která začala jako Hypoteční krize v USA. Práce se dále zabývá přítomností a šířením nákazy mezi finančními trhy v důsledku bankrotu banky Lehman Brothers. V neposlední řadě aplikujeme Grangerův test kauzality na vybrané časové řady a porovnáváme kauzalitu mezi jednotlivými škálami. Výstupy modelů ukazují na slabé vzájemné pohyby mezi akciovými trhy a komoditami. Výstupy Waveletové korelace napovídají, že korelace se významně liší při porovnání krátkodobého a dlouhodobého časového horizontu, což může být využito v případné analýze portfolia. Waveletová analýza zaznamenala, že nákaza se po bankrotu Lehman Brothers přenesla z USA na německý a brazilský akciový trh a dále na trhy s ropou a topným olejem. Výstup Grangerova testu kauzality ukazuje na provázanost akciových trhů a dále na rozdíly mezi jednotlivými škálami.
|
host ::
RSS.